Может, конечно вопрос глупый, но как создать файл с расширением .exe? Поиск на форуме мне не помог - постоянно возникает ошибка

Что значит "создать"? Откомпилировать программу? F9, только убедись что пункт меню Compile -> Destination установлен НЕ в "Memory", а в "Disk"

Так, только выводится окно DOS с решением, а .exe нет. у меня стоит "Disk"

А где ты его ищешь ?

Везде. Т.к в папку куда сохранял его нет.

Зайди в меню "File -> Change Dir ..." Видишь, какая папка подсвечена? Вот там ищи свой EXE ...