Как сделать .pas игру приложением .exe???

compile -> build

Ну и что?
Нажимаю и ничего не происходит.
Где exe-шный файл???

Во-первых, проверь Compile -> Destination ... Если там установлено Memory, то ты очень долго будешь искать EXE, его просто НЕТ (файл не компилируется на диск), поменяй на Disk...

А искать файлы надо в той папке, которая прописана у тебя в Options -> Directories -> EXE & TPU Directories (если там пусто, то в текущей папке - той, содержимое которой открывается по F3)