Подскажите как сделать такую программу чтобы выводилось окно которое нельзя закрыть никак и оно всегда оставалось активным?

Тебе что, модальное окно надо? Что значит, ? То есть, с него нельзя перенести фокус на другое окно? Или нечто другое?

Да меня интересует модальное окно и с него нельзя перенести фокус на другое окно. И еще одно: я бы хотел чтобы его нельзя было закрыть то есть отсутствовала кнопка закрытия в виде кристика в верхнем правом углу стандартного окна.

делаем "крестик" неактивным:

var SM: HMenu;
begin
  SM:=GetSystemMenu(Handle,False);
  Windows.EnableMenuItem(SM, SC_CLOSE,MF_DISABLED or MF_GRAYED);
end;

Ctrl+Alt+Del тоже будешь блокировать?