В Windows NT все находится под жестким контролем. То, что легко можно было сделать в Win 9x, NT скорее всего не даст.

Существуют так званые привилегии. Для каждой операции существуют свои привилегии. Чтобы выключить компьютер, нужно установить привилегию 'SEShutdownPrivilege'. Внизу приведена функция установки привилегий (вначале с ее помощью можно было устанавливать и убирать привилегии, но я ее немного отредактировал для своего проекта).

см. присоединенный файл. :-)