Правда тогда неудобно будет копировать/вставлять все данные или их часть с помошью буфера обмена (например, вспомним ввод регистрационных номеров: как мешают несколько полей ввода вставить в один заход кусок текста из 'serial.txt'
)
Кстати, проверка корректности ввода по 'OnKeyDown' может сильно сковывать действия пользователя. IMHO, лучше проверять все данные при нажатии кнопки, переходе на другую вкладку, форму или т. п. и автоматически делать активным TEdit, в котором (первое) неправильное значение. А можно каким-либо образом помечать все некорректно заполненные поля. Да, и не забыть о TabOrder ;)
Еще подумал о TStringGrid...