procedure MyOnClick(Sender: TObject);
begin
  form1.Label1.Caption:=inttostr(form1.MainMenu1.Items.IndexOf(sender as TMenuItem));
end;

procedure CreateSubMenu(MainMenu: TMainMenu; p: TP);
var
  i,j: integer;
  k: longint;
  N: TMenuItem;
begin
  k:=3;
//...
  SetLength(MenuItemArray, 2, k);
  for j:=0 to k-1 do
    for i:=0 to 1 do
      begin
        N:=TMenuItem.Create(MainMenu);
        n.Caption:=inttostr(i)+inttostr(j);
        n.OnClick:=MyOnClick; //вот здесь пишет Incompatible types: 'method pointer and regular procedure'
        MainMenu.Items[i+1].items[1].Insert(j,n);
        MenuItemArray[i][j]:=n;
      end;
end;

procedure CreateSubMenu(MainMenu: TMainMenu; p: TP);
var
  // ...
  M: TMethod; // Делай раз !!!
begin
  // ...
  // n.OnClick:=MyOnClick; // Это не нужно

  M.Code := @MyOnClick; // Делай два !!!
  M.Data := n;
  n.OnClick := TNotifyEvent(M); // Всё, собственно, обработчик установлен

  // ...
end;

procedure FindWreckersOnline(var Memo: TMemo;source: string);
var
  prev,i: longint;
  s,n,m: string;
  poem: ansistring;
begin
  // ... тут - получение строки Poem 
  prev:=0;
  while PosEx('<tr><td>',poem,prev+1)<>0 do
    begin
      s:='';
      prev:=PosEx('<tr><td>',poem,prev+1);
      for i:=prev to PosEx('</td></tr>',poem,prev) do
        s:=s+poem[i];
      for i:=1 to 6 do
        delete(s,pos('<',s),pos('>',s)-pos('<',s)+1);
      n:='';
      i:=1;
      while s[i] in Digits do
        begin
          n:=n+s[i];
          inc(i);
        end;
      delete(s,1,length(n));
      i:=1;
      while (s[i] in Letters)or (s[i]=' ')  do
        inc(i);
      m:='';
      while s[i] in Digits do
        begin
          m:=m+s[i];
          inc(i);
        end;
      delete(s,pos('<',s)-length(m),length(s)-pos('<',s)+length(m)+1);
      Memo.Lines.Append(Format('%-5s',[n])+Format('%-7s',[m])+s);
    end;
end;

procedure FindWreckersOnline(var Memo: TMemo; source: string);
var
  // ...
  poem: string;
  i, start, finish, counter: integer;
  SL: TStringList;
begin
  // Получение Poem с сайта
  start := PosEx('<tbody>', Poem) + Length('<tbody>'#$A'<tr><td>');
  finish := PosEx('</table>', Poem, start);
  Poem := Copy(Poem, start, finish - start);

  SL := TStringList.Create;
  try
    Poem := StringReplace(Poem, ' ', '_', [rfReplaceAll]);
    Poem := StringReplace(Poem, #$A'<tr><td>', '|', [rfReplaceAll]);
    Poem := StringReplace(Poem, '</td><td>', '|', [rfReplaceAll]);
    Poem := StringReplace(Poem, '</td></tr>', '', [rfReplaceAll]);

    SL.Delimiter := '|'; SL.DelimitedText := Poem;
    counter := pred(SL.Count div 6);

    Memo.Lines.BeginUpdate;
    for i := 0 to counter do
    begin
      Memo.Lines.Add(Format('%-5s%-7s %s',
                     [SL.Strings[6*i + 0],
                      StringReplace(SL.Strings[6*i + 1], '_', ' ', [rfReplaceAll]),
                      SL.Strings[6*i + 2]]));
    end;
    Memo.Lines.EndUpdate;

  finally
    SL.Free;
  end;
end;

      for i:=prev to PosEx('">',poem,prev)-1 do
        s:=s+poem[i];

      // Вот тут чему равно i? Ты можешь гарантировать это?
      Source.Name:=s;
      s:='';
      for i:=i+length('">') to PosEx('</td>',poem,i)-1 do // Здесь возникает предупреждение !!!
        s:=s+poem[i];

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  M: TMethod; // Делай раз !!!
begin
  // ...
  M.Code := @MyOnClick; // Делай два !!!
  M.Data := n;
  n.OnClick := TNotifyEvent(M); // Всё, собственно, обработчик установлен
  // ...
end;

procedure FindWreckersOnline(var Memo: TMemo;source: string);
var
  srvReply: TStringStream;
  Poem: string; // Подразумевается WideString

  i, start, finish, counter: integer;
  SL: TStringList;
begin
  srvReply := TStringStream.Create('', 1251); // Будем получать данные в кодировке 1251
  Form1.IdHTTP1.Get(source, srvReply);
  Poem := srvReply.DataString; // Пересылаем в строку полученную информацию ...

type TNotifyEvent = procedure (Sender: TObject) of object;

//...

procedure MyPathChange({Sender: TObject;}n: integer;var SourceVisual: TSourceVisual);
var
  i: longint;
begin
  for i:=3 to 5 do memo[i].Lines.Clear;
  if SourceVisual[n].Path.Items.IndexOf(SourceVisual[n].Path.Text) > -1 then
    begin
      FindWreckersOnline(Memo[n], source[SourceVisual[n].Path.Items.IndexOf(SourceVisual[n].Path.Text)].Name);
      SourceVisual[n].Places.Caption := inttostr(source[SourceVisual[n].Path.Items.IndexOf(SourceVisual[n].Path.Text)].Places);
      SourceVisual[n].Budget.Caption := inttostr(source[SourceVisual[n].Path.Items.IndexOf(SourceVisual[n].Path.Text)].Budget);
    end;
end;

procedure MyPathKeyPress({Sender: TObject;}n:integer; var Key: char;var SourceVisual: TSourceVisual);
begin
  if (key = #13) then
    if SourceVisual[n].Path.Items.IndexOf(SourceVisual[n].Path.Text) > -1 then
      begin
        FindWreckersOnline(Memo[n], source[SourceVisual[n].Path.Items.IndexOf(SourceVisual[n].Path.Text)].Name);
        SourceVisual[n].Places.Caption := inttostr(source[SourceVisual[n].Path.Items.IndexOf(SourceVisual[n].Path.Text)].Places);
        SourceVisual[n].Budget.Caption := inttostr(source[SourceVisual[n].Path.Items.IndexOf(SourceVisual[n].Path.Text)].Budget);
      end
    else
      FindWreckersOnline(Memo[n], SourceVisual[n].Path.Text);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
{var
  i: integer;
  M1, M2: TMethod;
}begin
//...
{  for i := 1 to 2 do
    begin
      M1.Code := @MyPathChange;
      M1.Data := SourceVisual[i].Path;
      SourceVisual[i].Path.OnChange := TNotifyEvent(M1);
    end;
 }
//...
end;

//А вот от этого в случае передачи параметров можно было бы отказаться

procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
  MyPathChange(1,SourceVisual);
end;

procedure TForm1.ComboBox2Change(Sender: TObject);
begin
  MyPathChange(2,SourceVisual);
end;

procedure TForm1.ComboBox1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  MyPathKeyPress(1,Key,SourceVisual);
end;

procedure TForm1.ComboBox2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  MyPathKeyPress(2,Key,SourceVisual);
end;

end.

srvReply := TStringStream.Create('', 1251);