Упрощенка Опции

[Rus1]

Можно ли упростить матожидание двух случайных величин x и y типа M[x+a,y+b], M[ax,by], а также дисперсии D[x+a,y+b], D[ax,by]?
Т.е. по аналогии с матожиданием одной случайной величины M[ax] равной a*M[x] как-нибудь вынести постоянные (a и/или b) или ... ну что-то другое сделать можно? В учебниках такого свойства я нет, но может кому-нибудь что-нибудь известно.

[мисс_граффити]

у нас теории вероятность вообще нет.

смотри.
матожидание одной случайной величины:
x1*p1+x2*p2+...+xn*pn
подставим вместо xi a*xi (то есть найдем М[ax]):
ax1*p1+ax2*p2+ax3*p3+....+a*xn*pn=a(x1*p1+x2*p2+...+xn*pn)=a*М[х]
Вот мы получили известную тебе по учебникам формулу.

Проделаем аналогичную вещь с М[x,y].
М[ax,by]
a*x1*b*y1*p11+a*x2*b*y1*p21+...+a*xn*b*y1*pn1+a*x1*b*y2*p12+...+a*xn*b*ym*pnm = ab(x1*y1*p11+x2*y1*p21+...+xn*y1*pn1+x1*y2*p12+...+xn*ym*pnm)=abM[x,y]

Вроде нигде не ошиблась и все логично...

Сообщение отредактировано: мисс_граффити - 26.10.2006 2:43